王璐、范小明、王沁、喬高秀老師指導(dǎo)的2022級(jí)碩士研究生中期答辯公告
時(shí)間：2024年6月20日18:00
地點(diǎn)：犀浦校區(qū)X30425
專家：王璐、范小明、王沁、喬高秀
姓名 | 學(xué)號(hào) | 導(dǎo)師 | 論文題目 |
王星 | 2022201643 | 王璐 | 兩類基于SVM拓展的GARCH-MIDAS模型及其在天然氣市場(chǎng)和貴金屬市場(chǎng)中的應(yīng)用 |
杜慧源 | 2022201647 | 范小明 | 基于隨機(jī)跳躍強(qiáng)度與區(qū)制轉(zhuǎn)換波動(dòng)率模型下的脆弱期權(quán)定價(jià) |
李憲華 | 2022201649 | 王沁 | 基于門限時(shí)變Copula模型的傳統(tǒng)能源與新能源之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究 |
周義杰 | 2022201663 | 喬高秀 | 拓?fù)鋽?shù)據(jù)分析視角下能源、貨幣、ESG市場(chǎng)動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究 |
李珊 | 2022201664 | 王璐 | 原油安全關(guān)注度對(duì)原油波動(dòng)率的預(yù)測(cè)：基于時(shí)變的HAR-RV模型 |
郭悅 | 2022201666 | 王璐 | 投資者關(guān)注度對(duì)碳市場(chǎng)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)：考慮極端序列分解的GARCH-MIDAS-BAGGING方法 |
崔琬妹 | 2022201667 | 喬高秀 | 基于分解、跳躍和長(zhǎng)短期波動(dòng)的VIX預(yù)測(cè)與VIX期貨定價(jià)研究 |
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