時(shí)間：2022年6月7日（星期二下午）14：00- 17:00
地點(diǎn)：X30425
專(zhuān)家組成員：王璐，王沁，喬高秀
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)！
姓名 |
學(xué)號(hào) |
導(dǎo)師 |
論文題目 |
何婷 |
2020201707 |
王沁 |
基于高頻數(shù)據(jù)的股票市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量及其實(shí)證研究 |
董鑫 |
2020201708 |
王沁 |
馬爾可夫轉(zhuǎn)換多重分形模型及其在金融市場(chǎng)的應(yīng)用研究 |
吳江斌 |
2020201709 |
王璐 |
基于3prf機(jī)制轉(zhuǎn)換模型對(duì)金融市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)的研究 |
馬學(xué)琨 |
2020201710 |
喬高秀 |
股票市場(chǎng)不對(duì)稱(chēng)跳躍與波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測(cè) |
夏正蘭 |
2020201715 |
王璐 |
天氣對(duì)金融市場(chǎng)波動(dòng)率的影響研究:基于分解的GARCH-X模型 |
蔣龔月 |
2020201720 |
喬高秀 |
基于可觀(guān)測(cè)動(dòng)態(tài)跳躍信息的VIX期貨定價(jià)研究 |
羅楠 |
2020201724 |
王璐 |
基于雙重降維的混頻模型在金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)研究 |
